מהם אינדיקטורים טכניים?

המהווים בסיס לניתוח הטכני, אינדיקטורים טכניים הם חישובים מתמטיים המשמשים סוחרים לחיזוי ואישור מגמות המחירים לטווח הקצר של נייר ערך. בהתעלם מגורמים בסיסיים המשמשים בדרך כלל להערכת נכסים כגון הכנסות ורווח, אינדיקטורים טכניים משתמשים אך ורק בנתוני מסחר היסטוריים כגון מחיר ונפח כדי לקבוע את הכיוון הסביר של מחיר הנכס..

מה יכסה מאמר זה

מאמר זה תוכנן כסקירה תמציתית של שישה מהמדדים הנפוצים ביותר בניתוח טכני. כאשר משתמשים בהם יחד, אינדיקטורים טכניים יכולים לספק תובנות ייחודיות לגבי תנועת המחירים העתידית ותנאי השוק של כל נכס.

ששת האינדיקטורים הטכניים עליהם נדון

  • מדד חוזק יחסי
  • מתנד סטוכסטיקס
  • שינויי התכנסות ממוצעים נעים
  • מדד כיוון ממוצע
  • מתנד ארון
  • על איזון נפח

מדד חוזק יחסי

החל מ 0 עד 100, מדד החוזק היחסי (RSI) הוא אינדיקטור מומנטום המשווה את גדלי הרווחים וההפסדים האחרונים לאורך זמן מוגדר כדי למדוד את שינוי המחיר של נייר ערך..

מחוון ה- RSI משמש בעיקר לזיהוי אם נייר ערך נרכש יתר על המידה או נמכר יתר על המידה. קריאה של מעל 70 פירושה שנייר ערך נקנה יתר על המידה ואילו קריאה מתחת ל -30 מעידה על כך שנייר ערך נמכר יתר על המידה.

מדד חוזק יחסי של Setcoins RSI

מתנד סטוכסטי

המתנד הסטוכסטי הוא אינדיקטור מומנטום דו-קווי המשווה את מחיר הסגירה של נכס לטווח מחירים לאורך זמן מוגדר. המתנד הסטוכסטי משתמש בדרך כלל ב 14 הימים האחרונים של נתוני המסחר כדי לחשב את הציון שלו.

בדומה ל- RSI, המתנד הסטוכסטי נע בין 0 ל 100. קריאות של מעל 80 מצביעות על כך שרכישת אבטחה מוגזמת בעוד שקריאות מתחת לגיל 20 מעידות על כך שניירות ערך נמכרים יתר על המידה..

המתנד הסטוכסטי מורכב משתי שורות,% K ו-% D. % K מודד את מומנטום הנכס ואילו% D מודד את הממוצע הנע הפשוט לשלושה ימים של% K. אותות קנייה ומכירה נוצרים כאשר קו% K עובר מעבר לקו% D.

מתנד סטוכסטי של Setcoins

שינויי התכנסות ממוצעים נעים

הפרש ההתמכרות הממוצע הנע (MACD) הוא אינדיקטור טכני פופולרי המשמש לעתים קרובות לחיזוי תחילת מגמות מחירים לטווח הקצר והיפוך נכס. ה- MACD מחושב מפחית ממוצע נע אקספוננציאלי ל -26 יום מהממוצע הנע אקספוננציאלי ל -12 יום עבור נכס..

כאשר הממוצע הנע לטווח הקצר הוא מעל הממוצע הנע לטווח הארוך יותר, ה- MACD הופך לחיובי המצביע על כך שהמומנטום נע כלפי מעלה; כמו כן, כאשר הממוצע הנע לטווח הקצר נמוך מהממוצע הנע לטווח הארוך יותר, ה- MACD הופך להיות שלילי המציין כי המומנטום נע כלפי מטה.

בנוסף ל- MACD, “קו אות” מתוכנן בראש קו ה- MACD המסייע לאותות לקנות ולמכור הזדמנויות. קו האות הוא פשוט הממוצע הנע אקספוננציאלי של קו MACD.

כאשר ה- MACD חוצה מתחת לאות, נוצר אות דובי. כמו כן, כאשר ה- MACD חוצה מעל קו האות, נוצר אות שורי.

סטטקויו סטייה ממוצעת נע התכנסות MACD

מדד כיוון ממוצע

מדד הכיוון הממוצע (ADX) נע בין 0 ל 100, והוא אינדיקטור טכני המסמן את העוצמה הכוללת של מגמת מחירים. ה- ADX הוא אינדיקטור לא כיווני שניתן להשתמש בו כדי להעצים את החוזק היחסי של מגמת עלייה או מגמת ירידה..

כאשר ה- ADX קורא מעל 25, מרבית הסוחרים מפרשים זאת כאות לכך שניתן ליישם אסטרטגיות מסחר מגמה. באופן דומה, כאשר ציון ה- ADX נמוך מ- 25, המשקיעים בדרך כלל רואים שלא קיימת מגמה ואין להשתמש באסטרטגיות מסחר מגמה..

ADX קריאה כוח
0-25 אין מגמה
25-50 מגמה חלשה
50-75 מגמה בינונית
75-100 מגמה חזקה

מדד כיוון ממוצע של Setcoins ADX

מתנד ארון

החל מ -100 עד 100, מתנד ארון הוא אינדיקטור טכני המשמש לעתים קרובות לחיזוי מתי מגמה תשנה כיוונים. בניגוד למדד הכיוון הממוצע שמספק רק את חוזקה של מגמה, מתנד ארון מאותת הן על חוזקה והן על כיוון מגמת מחירים בסיסית..

כאשר מתנד ארון חיובי, מצוין מומנטום של מחיר מומנטום כלפי מעלה. באופן דומה, כאשר מתנד ארון הוא שלילי, תמרור המומנטום כלפי מטה. ככל שהקריאה מתקדמת יותר ממרכז המרכז ב -0, כך מגמת המחירים חזקה יותר. כאשר מתנד Aroon מתקרב וחוצה 0 משני הכיוונים, ניתן להסיק את היפוך מגמת המחירים.

מתנד Aroon Setcoins

על איזון נפח

נפח איזון (OBV) הוא אינדיקטור מומנטום המשתמש בשינויים בנפח כדי לחזות שינויים במחיר המניה. מוגדר בפשטות, נפח איזון הוא רק סך הכל מתמשך של שינוי נפח מיום ליום של נכס.

התיאוריה הבסיסית העומדת בבסיס השימוש ב- On Balance Volume כאינדיקטור היא ששינויים דרמטיים בהיקף מנבאים לעתים קרובות תנועת מחירים עתידית של נכס.

אם מדד ה- OBV עולה בהתמדה בעוד שמחיר הנכס נותר ללא שינוי יחסית, על המשקיעים לצפות שהמחיר יעלה בסופו של דבר. אם ה- OBV יורד בהתמדה בעוד מחירו של הנכס נשאר ללא שינוי יחסית, על המשקיעים לצפות שהמחיר יירד בסופו של דבר בקורלציה עם ירידת הנפח..

Setcoins על יתרת נפח OBV

סיכום

אינדיקטורים טכניים הם חישובים מתמטיים המסייעים למשקיעים לחזות תנועת מחירים לטווח קצר של נייר ערך. כאשר משתמשים באינדיקטורים טכניים מרובים יחד, משקיעים יכולים לקבל מבט טוב יותר על תנועת המחירים הצפויה ותנאי השוק של נכס.

אם נהנית ממאמר זה, עיין במאמרים האחרים שלי בנושא ניתוח טכני.

  • מבוא לניתוח טכני
  • מבוא לדפוסי תרשימי המשך
  • מבוא לתרשים ההיפוך

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me